چگونه با استفاده از نرم افزار StrategyQuant در فارکس سودآور معامله کنیم

مهاتما

اول آنها شما را نادیده می گیرند

بعد به شما می خندند،

سپس آنها با شما مبارزه می کنند

سپس شما برنده می شوید

– مهاتما گاندی

من مقدمه ام  را با سخن مورد علاقه ام از گاندی آغاز می کنم. من مطمئن ام که شما خودتان این سخن  را می دانید. هیچ کس به شما اعتماد ندارد، آنها شما را دلسرد می کنند و به شما هشدار می دهند که “اگر آنقدر آسان بود، همه این کار را می کردند”. اما شما اجازه ندهید که این کلمات شما را متوقف کنند، شما دلسرد نشوید و در نهایت پیروز می شوید.

من به یاد می آورم وقتی که برای اولین بار در سال 2006 شروع به کار در بازار سهام کردم. مردم دور و اطرافم به من می گفتند که ممکن نیست با این روش پول کسب کنی و این کار فقط برای “انتخاب شده ها” است. من حرف هایشان را باور نمی کردم من به شور و شوق و تعهدم دربازار اعتقاد داشتم. آسان نبود، اما من برنده شدم من یک معامله گر سودآور شدم و در ابتدا فقط معاملات احتیاطی انجام دادم. سپس StrategyQuant را کشف کردم و بینش و آگاهی را تجربه کردم. من آن را خریدم و شروع به یادگیری نحوه استفاده از آن کردم، و در نهایت توانستم سودآورانه تجارت کنم. ناگهان، آنچه را که قبلا نداشتم را به دست آوردم: زمان. زمان یک گنج بزرگ است و من قطعا نمی خواهم آن را هدر دهم. به عنوان یک معامله گر با الگوریتم، من فقط 2 تا 3 ساعت در روز معامله می کنم، در زمانی که در تعطیلات هستم، فقط معاملات خود را بررسی می کنم که چند دقیقه طول می کشد. و به همین دلیل است که من عاشق معاملات خودکار شدم. این سفری است که من هرگز آن را ترک نخواهم کرد و تا انتهای زندگی ام به آن ادامه خواهم داد زیرا زمان با ارزش ترین کالای موجود در جهان است!

 

در سال 2013 شروع به کار با مارک کردم و شروع به آموزش StrategyQuant در سرزمین خودم کردم ، بعد آسیا هم اضافه شد. حالا من یک کتاب الکترونیک برای شما ایجاد کردم که در آن روش هایی را که دانشجویانم شروع به کسب درآمد کردند را شرح می دهم و حتی مهمتر از این،آنها زمان آزاد بیشتری بدست آوردند که می توانند به خانواده ها، دوستان و سرگرمی های خود اختصاص دهند.  تقدیر از این کتاب الکترونیک، دانش و آگاهی من است، که حالا در دسترس هر کسی که به طور جدی تجارت می کند، می باشد!

من آرزو می کنم، شما این لحظه را تجربه کنید که این فرصت بینش و آگاهی نامیده شده و در شروع سفرتان شما را به جلو می برد، تا زمان بیشتری را به دست آورده و بازار سهام، کسب و کار شما و منبع درآمدتان شود!

زدنک زانکا

گردش کاری

این کتاب الکترونیک شامل شرح گردش کاری است که من برای کسب سود هنگامی که از طریق  StrategyQuant معامله می کنم،استفاده می کنم. این گردش کار از چند بخش مهم تشکیل شده است. من به طور خلاصه آنها را در این صفحه معرفی می کنم و بعد قصد دارم جزئیات بیشتری را در مورد آنها برای شما عنوان کنم:

سبدی از استراتژی ها: آنچه که ما دنبال آن هستیم

فهمیدن این موضوع مهم است که ما چه چیزی را می خواهیم با استراتژی هایمان کسب کنیم. ما در بخش اول این موضوع  را مورد بحث قرار خواهیم داد

وارد کردن داده ها

اولین گام مهم این است که داده ها را به درستی وارد کرده و آنها را بدرستی تنظیم کنید. این مهم ترین گام است، زیرا نتیجه بک تست و تست های پایداری بستگی به کیفیت داده های ورودی دارد. اگر کیفیت داده ها ضعیف باشد، نتیجه بک تست نیز ضعیف و قابل اعتماد نخواهد بود. وقت صرف این قسمت کنید و نحوه پردازش داده ها را به درستی یاد بگیرید.

ایجاد یک بسته اولیه از استراتژی ها

هنگامی که داده ها تنظیم می شوند، لازم است یک بسته اولیه از استراتژی ها ایجاد شود. در حالت ایده آل ما 1000 تا 2000 استراتژی را ایجاد می کنیم و سپس همه آزمون ها و تست های پایداری را انجام می دهیم و آنهایی را انتخاب می کنیم که احتمال بیشتری برای سودآور بودن شان در آینده وجود خواهد داشت.

تستهای پایداری

این بخش مهمی است. تست های پایداری و  قدرت به شما امکان می دهد تعیین کنید که کدام یک از استراتژی ها در معاملات واقعی سودآور هستند و همچنین اینکه چه آسیب هایی را در تغییرات احتمالی، مانند تغییر نوسانات، لغزش و غیره دارند.

 

 

ماتریس گام به جلو

تست با استفاده از روش ماتریس گام به جلو، تعیین می کند که چه مقدار استراتژی قابل اعتماد است و چه مقدار می توان در آینده از آن انتظار داشت. این تست قابل اطمینان ترین روش موجود است.

درک خروجی استراتژی

این بخش توصیف می کند که چه پارامترهای منحصر بفردی از استراتژی تعیین کننده بوده و چگونگی تشخیص دهیم که موضوع معامله و تجارت در استراتژی چیست.

استفاده از استراتژی ها در یک حساب واقعی

این بخش آخرین گام است که همه ما منتظر آن هستیم. این موضوع در بخش آخر مورد بحث قرار خواهد گرفت: چگونه  استراتژی را در یک حساب واقعی بکاربرده و چگونه  از آن استفاده کنیم .

بزرگترین مزیت StrategyQuant این است که اجازه می دهد تا به راحتی و در مدت زمان نسبتا کوتاه، استراتژی های خوب را پیدا کنید. بنابراین، هدف نباید سعی در یافتن  یک استراتژی برتر باشد که  صدها درصد در سال کسب درآمد کند. بلکه هدف باید پیدا کردن مجموعه ای از استراتژی های خوبی باشد که یکدیگر را کامل می کنند.این روش اجازه می دهد تا به درآمدی برجسته در معاملات واقعی و سود ثابت در بلند مدت دست پیدا کنید.

بنابراین هدف نباید سعی در یافتن  یک استراتژی برتر باشد که  صدها درصد در سال کسب درآمد کند. بلکه  هدف باید برای پیدا کردن مجموعه ای از استراتژی های خوبی باشد که یکدیگر را کامل می کنند.

در اینجا ما می توانیم یک استراتژی را از سبد استراتژی ها ببینیم که معاملات جفت ارز EURJPY در دوره زمانی H1 را نشان می دهد:

قطعا رشد ارزش سرمایه آن بد نیست. با حداکثر ریسک 20 درصد ، 20 درصد در سال درآمد کسب می کند. بد نیست، اما ما بیشتر میخواهیم.

بنابراین ما مجموعه ای از شش استراتژی با کیفیت بالا را ایجاد می کنیم که مکمل یکدیگرند:

این سبد استراتژی که شامل شش استراتژی می باشد، 60 درصد در سال با همان ریسک 20 درصد درآمد کسب می کند.

در نهایت، بیایید نگاهی به سبد شامل 15 استراتژی داشته باشیم:

این سبد 100 درصد در سال با مقدار ریسک 20 درصد است.

این سبد به وضوح نشان می دهد که هدف ما پیدا کردن یک استراتژی کامل نیست. ما باید به دنبال استراتژی هایی باشیم که نتایج خوبی داشته باشند و قوی باشند و فرصتی عالی برای سودآوری در آینده داشته باشند. سبدی از چنین استراتژی هایی نتیجه خوبی با سود بسیار جالب به ما خواهد داد.

علاوه بر این، ما می توانیم به دنبال استراتژی هایی برای دوره زمانی بالاتر باشیم و به منظور دستیابی به سود بالا دیگر نیازی به تکیه بر روش اسکالپ نباشد. بنابراين، سبد استراتژی های ما در برابر لغزش قیمت، کارمزد و موارد دیگر، آسيب پذير نخواهند بود، که این موضوع براي قابلیت اطمينان بک تست مهم می باشد. روش اسکالپ، که یک درآمد عالی معروف دارد، ممکن است در شرایط واقعی بازار کار نکند.

پیش فرض اساسی برای ساخت یک استراتژی با کیفیت بالا، داشتن دقت و  بک تست درست می باشد.

بنابراین موضوع این مقاله چگونگی به دست آوردن و استفاده از داده های با کیفیت بالا است.

این مقاله شامل موارد زیر است:

  • نحوه شناسایی داده های با کیفیت بالا
  • نحوه دانلود اطلاعات با کیفیت بالا
  • تیک در مقابل M1
  • تنظیمات داده در StrategyQuant
  • نحوه وارد کردن داده ها به StrategyQuant
  • تنظیم یک جدول برای جفت ارزهای انحصاری.

سوال ساده ای برای پاسخ دادن نیست. در واقع، تنها روش مناسب برای ارزیابی کیفیت داده ها، ایجاد استراتژی هایی با استفاده از این داده ها است، سپس استراتژی را برای چند ماه اجرا کرده و در نهایت نتایج  بک تست را با نتایج معاملات واقعی مقایسه کرد. همچنین این نکته قابل توجه است که ما باید از استراتژی هایی با معاملات واقعی استفاده کنیم، استراتژی های اسکالپ ممکن است انتخاب خوبی نباشند.

هنگامی که نمونه ای از داده های با کیفیت بالا دارید، می توانید از آن برای مرجع و مقایسه داده ها از منابع مختلف با این نمونه استفاده کنید. اما این کار را نمی توان بدون نرم افزار خاص انجام داد، که باعث می شود این روند کاملا پیچیده شود.

طبق تجربیاتم می توانم استفاده از داده های کارگزار Dukascopy را برای توسعه استراتژی توصیه کنم، زیرا کیفیت داده ها نسبتا بالا است. شاید کمی دشواری داشته باشد که Dukascopy پلت فرم Metatrader را ارائه نمی کند، بنابراین استراتژی های نهایی باید در یک کارگزار متفاوت دیگر معامله انجام دهد، اما تا کنون ما هیچ کارگزار دیگری را با تفاوت های قابل توجه در معاملات بک تست و معاملات واقعی پیدا نکرده ایم. داده های Dukascopy را می توان برای تعداد زیادی از کارگزاران استفاده کرد.

من به شما توصیه می کنم که از استفاده داده های پیش فرض MT4 اجتناب کنید، زیرا این داده ها از Metaquotes بدست آمده و نه از یک کارگزار واقعی،  بنابراین شامل خطاهای متعددی است و کیفیت آن ضعیف است.

من توصیه می کنم  از داده های دانلود شده  Dukascopy توسط Tick Data Downloader استفاده کنید. در حقیقت،  برنامه های مناسب بسیاری برای این کار وجود دارند، اما پلت فرم Dukascopy پیچیده است، بنابراین بهتر است از یک راه قابل اعتماد استفاده شود  نرم افزار Tickstory دارای مراجع کاربری بدی است، که من را از تست با آن دلسرد کرد.

یک نظر عمومی وجود دارد که بدون استفاده از داده های تیک (قیمت لحظه ای) بک تست نمی تواند درست باشد. من برای مدت طولانی به این افسانه اعتقاد داشتم و به داده های تیک چسبیده بودم ، اما من پس از آن چند تست ساختم که تایید کرد حتی با دوره زمانی  M1 نیازی به اطلاعات تیک نیست. در واقع، استراتژی برای دوره زمانی M1 را می توان با استفاده از داده های 1 دقیقه بدون تفاوت های قابل توجه در نتایج، تست کرد. برخی از انحرافات  در بک تست می تواند ظاهر شود، اما این مهم نیست زیرا به لحاظ آماری یک معامله دارای نتایج بهتر و دیگری بدتر است. نتایج به طوری جزئی ممکن است کمی متفاوت باشد، اما درآمد و ارزش سرمایه نهایی در اکثر موارد یکسان است.

با این تجربه من استفاده از داده های 1 دقیقه را توصیه می کنم . داده های 1 دقیقه تقریبا 50 برابر کوچکتر از داده های تیک است و شما وقتی از آن استفاده می کنید فرایند توسعه استراتژی سریع تری را خواهید داشت.

تنظیمات درست داده ، مسئله اصلی برای کاربران جدید برنامه است. اغلب کاربران برای من استراتژی هایی با پارامترهای عالی و درآمد درخشان ، تقریبا خط مستقیم در نمودار می فرستند. اما اگر نتایجی شبیه این پیدا کنید، احتمالا تنظیمات داده نادرست دارید

تنظیمات درست داده ، مسئله اصلی برای کاربران جدید  برنامه است.

شایع ترین مشکل تنظیمات  pip / step  و pip / tick می باشد، که عمدتا در جفت های JPY است که متفاوت از سایر جفت ها هستند.

بیایید به تنظیمات خاصی نگاه کنیم.

پنجره مورد استفاده برای تنظیمات داده به صورت شکل زیر است:

$ Point Value in:

در اینجا می توانید مقدار پوینت در USD را تنظیم کنید. پوینت همان چیزی که ما در فارکس می دانیم نیست (حرکت از 1.5001 به 1.5002) . در این صفحه، نقطه حرکت از 1.5000 تا 2.5000 را نشان می دهد. در فارکس قاعده ای وجود دارد که مقدار یک واحد آن  از ارز پایه معادل 100000 واحد از ارز دوم است. به عنوان مثال برای EURUSD  مقدار آنUSD 100 000 ، برای  EURGBP مقدار 100 000 GBP  ، برای  AUDCAD  مقدار CAD  100 000 ، برای USDJPY مقدار100 000 JPY  ، و غیره می باشد. هنگامی که شما ارزش 100.000 را برای EURGBP تعیین میکنید، بک تست  نادرست خواهد بود. شکل صوری نمودار درآمد درست خواهد بود، اما سود، حداکثر افت سرمایه، میانگین معامله و هر چیز دیگری که ارزش مطلق آن با واحد USD محاسبه و استفاده می شود، نادرست خواهد بود.

Pip/Tick Step:

این پارامتر حداقل حرکتی است که بازار می تواند انجام دهد. این قسمت جایی است که اغلب کاربران اشتباه می کنند. برای مثال، در ارز USDJPY  این مقدار 0.001 بوده، و در ارز EURUSD این مقدار باید 0.00001 باشد.

Pip/Tick Size:

این بخش تنظیم دیگری است که اغلب کاربران اشتباه می کنند. این مقدار همیشه با یک رقم اعشار کمتر از Pip / Tick Step است، بنابراین برای USDJPY  معادل 0.01 است، برای EURUSD  معادل 0.0001 است.

Data type:

این تنظیم آسان است، برای داده های MT4 اولین گزینه را انتخاب کنید، برای داده ها از پلت فرم های دیگر گزینه دوم را انتخاب کنید. دلیل این که شما باید این گزینه را به درستی تنظیم کنید این است که در داده های MT4 تاریخ و ساعت را در ابتدای مشخصات شمعدانی ثبت می کنند و در سایر نرم افزارها آن را در انتهای مشخصات شمعدانی ذخیره می کنند.

Default Spread:

کارمزد (Spread) = تفاوت بین پیشنهاد خرید و فروش است (Bid / Ask)

Cost per roundturn:

هزینه هر سفارش برای هر دو موقعیت سفارش باز و یا بسته می باشد .

بعد از انجام تنظیمات نماد که در مراحل قبلی توضیح داده شد، به وارد کردن داده ادامه دهید.

پنجره وارد کردن داده ها شبیه شکل زیر خواهد بود:

اگر داده هایی را که وارد می کنید توسط برنامه تشخیص داده نمی شود و ساختار آن ذخیره نمی شود، باید سلول های با حاشیه قرمز رنگ به درستی تنظیم شوند.

این فرآیند ساده است:

  • داده ها را انتخاب و پس از آن سطر را انتخاب کنید
  • بر روی دکمه وارد کردن داده کلیک کنید
  • پنجره ای ظاهر خواهد شد.
  • روی Choose کلیک کرده و داده ها را انتخاب کنید

هنگامی که داده  Dukascopy  وارد می شود، برنامه فرمت آن را تشخیص می دهد و تمام پارامترهای آن را به صورت خودکار تنظیم می کند. همه کاری را که باید انجام دهید این است که فقط روی Start Import کلیک کنید همه چیز انجام شده است. ورود داده می تواند برای داده های تیک چندین ساعت و  برای داده های 1 دقیقه چند دقیقه طول بکشد.

اگر داده ها را از منابع مختلف وارد کنید، مقادیر ورودی مناسب باید تنظیم شود:

  • اگر برخی از ردیف ها در فایل منبع شامل مواردی مانند توصیف ها باشد، آنگاه تعداد ردیف های تعیین شده از ابتدای فایل داده تان ورودی، نادیده گرفته می شوند. پیش فرض این مقدار “0” است یعنی هیچ ردیفی نادیده گرفته نخواهد شد.
  • برای هر عنوان ستون شرحی تنظیم و اختصاص داده شده است. شما می توانید مقادیر قیمت های باز شدن، بالا، پایین، بسته شدن، حجم و یا استفاده نشده را انتخاب کنید (برنامه از این ستون پرش خواهد کرد).
  • فرمت تاریخ و ساعت متناظر را تنظیم کنید . اطمینان حاصل کنید که حروف ماه و ساعت در قالب زمانبندی به صورت حروف بزرگ قرار دارند. اگر قالب تاریخ “10.2010” باشد، آنگاه قالب بصورت “dd.MM.yyyy” می باشد. اگر تاریخ و ساعت هر دو در یک ستون هستند، به عنوان مثال “22.12.2010 15:36″، پس قالب به شکل “dd.MM.yyyy HH: mm” می باشد.
  • تعریف جداکننده که مقادیر انحصاری را در فایل داده جدا می کند، معمولا علامت (comma) یا (semicolon) می باشد.

 

 

جدول با تنظیمات جفت ارزهای انحصاری

در نهایت، شما باید جدول را با تنظیمات جفت ارز منحصر بفردی تنظیم کنید. متاسفانه، این تنظیمات را نمی توان وارد کرد، بنابراین شما باید آن را به صورت دستی تنظیم کنید. در ستون اول  واحد ارز قیمت لحظه ای ( ticker) وجود دارد که مقدار ارز دوم از جفت ارز تنظیم می شود.  برای سطرهای AUDCAD و EURCAD مقدار “… CAD” معتبر است.

مقادیر پوینت در طول زمان تغییر می کند. در جدول زیر من تنظیماتم را نشان می دهم. همانطور که قبلا ذکر شد، بر میزان منحنی درآمد تاثیر نمی گذارد، اما مقادیر سود، حداکثر کاهش سرمایه، میانگین معامله و همه مقادیری که ارزش مطلق شان از واحد ارزی USD استفاده می شود، نادرست خواهند بود. شما به راحتی می توانید آنها را محاسبه کنید.

مثال محاسبه CAD به واحد ارزی USD.

ارزش فعلی جفت ارز USDCAD  مقدار 1.3244 است. این بدان معنی است که با 1 دلار می توانم مقدار 1.3244 CAD خریداری کنم. ارزش یک دلار کانادا  CAD برابر ( 1.3244) / 1= 0.755  دلار است. مقدار واقعی در جدول باید 0.755 * 100000 = 75500 USD باشد.

برای JPY  فرمول بصورت  1 / 119.5 * 100000 = 837 می باشد.

به صورت برعکس، مقدار 91600 دلار بدان معنی است که در زمان، یعنی زمانی که من این مقدار را تنظیم کردم، ارزش USDCADمقدار  1.0917 بود. فرمول محاسبه  (100000/ 91600 ) /  1= 0.916 / 1   = 1.0817 است. که مربوط به سطوح قیمت در 9 ماه اول سال 2014 می باشد.

انتخاب بازار و تنظیمات دوره زمانی

در این مرحله ما بازار و دوره زمانی استراتژی که می خواهیم ایجاد کنیم را تنظیم می کنیم.

پنجره تنظیمات اصلی به این شکل است:

Backtest engine:

انتخاب بر اساس نرم افزاری است که ما در حال ایجاد استراتژی با آن هستیم.  MetaTrader و  Tradestation / Ninja Trader انواع مختلفی از داده ها را استفاده می کنند. بنابراین، اگر ما بخواهیم استراتژی هایی را برای یک بازار متمایز از فارکس ایجاد کنیم، این موضوع مهم است که در هنگام وارد کردن داده ها این نکته را در ذهن داشته باشیم. در این کتاب الکترونیکی من بیشتر با فارکس معامله می کنم اما گردش و روال کار برای همه بازارهای یکسان است.

 

 

Symbol:

در اینجا داده هایی که ما برای ایجاد استراتژی ها می خواهیم، انتخاب شده است. انتخاب  EURUSD ساده ترین روش برای شروع است، بنابراین توصیه می کنم با آن شروع کنید.

Period:

دوره زمانی است که ما می خواهیم استراتژی ها را بسازیم. علاقه شخصی من دوره H1 است. این دوره مقدار مناسبی برای معاملات ارائه می کند و دارای آسیب پذیری کمتری نسبت به لغزش و کارمزد است.

Start date and end date:

من از 3 تست نمونه در جریان کارم استفاده می کنم، بنابراین تاریخ شروع داده را با آغاز داده هایی که در نرم افزار داشتم و تاریخ پایان آن را حدود یک سال و نیم قبل از تاریخ انقضاء داده ها تنظیم می کنم. در این مورد، من سال 2014 را برای تست دوم OOS و 2015 برای تست سوم OOS نگه می دارم.

Out of sample period:

به طور پیش فرض مقدار 1/3  به عنوان نمونه انتخاب شده است، که مقداری بهینه است. دوره خارج از نمونه به معنی داده هایی که خارج از محدوده تست و قابل مشاهده است، می باشد. استراتژی در بخش اول داده ها تست و بهینه شده است: در نمونه. در خارج از نمونه، استراتژی اجرا می شود تا بتوان آن را بررسی کرد. فقط داده های خالص که در توسعه دخالت نمی کنند می توانند در اینجا استفاده شوند و بنابراین برای آزمایش کیفیت استراتژی بسیار مهم است.

تنظیم این بخش برای اطمینان از بک تست مهم است. من به شدت تنظیم داده های 1 دقیقه را توصیه می کنم . این تنظیم تضمین می کند که تمام تغییرات در شمعدانی H1 بر اساس داده های M1 شبیه سازی شده و دستورات مانند توقف / محدود / حد ضرر / حد سود با دقت بالا شبیه سازی شده اند.

تنظیم این بخش برای قابلیت اطمینان از بک تست مهم است. من به شدت تنظیم داده های 1 دقیقه را توصیه می کنم .

تست معامله در حالت باز شدن میله،  هنگامی که استراتژی تنها در قیمت  باز شدن میله در محیط واقعی معامله  می کند،  جالب است. اما این کار در فارکس ایده آل نیست، ولی من استفاده از  ETF  را توصیه کنم.

من مقدار پیش فرض را برای تمام تنظیمات دیگر (کارمزد، و غیره) در این بخش نگه داشته و حفظ می کنم.

صفحه اصلی راه اندازی به شکل زیر به نظر می رسد :

در این بخش گزینه های استراتژی تنظیم می شوند. ما می توانیم انتخاب کنیم که آیا می خواهیم استراتژی  فقط برای یک جهت باشد، و غیره. من استراتژی های خرید و فروش را ایجاد می کنم و شما می توانید تنظیمات پیش فرض من را  در تصویر ببینید. من اکثر قسمت های آن را تغییر نمی دهم، مگر زمانی که استراتژی هایم را برای دوره زمانی M15 (که من گاهی اوقات انجام می دهم) ایجاد می کنم؛ چرا که پس از آن به من اجازه می دهد تا دوره های زمانی مختلف دیگر را هم تست کنم که توسط تابع محدوده زمانی نمایش داده شده است.

صفحه اصلی راه اندازی به شکل زیر نظر می رسد :

در این بخش، بلوک های ساختمان را تنظیم می کنیم، به عنوان مثال استراتژی های ما از چه بخش هایی تشکیل شده است.

این بخش شامل سه پنجره است، اما فقط دو مورد برای ما مهم هستند. من از شاخص های سفارشی در SQ استفاده نمی کنم، محدوده پیش فرض گزینه ها به اندازه کافی گسترده است.

Entry Rules Building Blocks

در اینجا ما می توانیم انتخاب کنیم که از کدام شاخص و پارامتر،  استراتژی ساخته خواهد شد. چند روش برای انجام این کار وجود دارد. ما نمی توانیم بگوئیم که هر کدام از آنها بد است، زیرا تست های پایداری به ما کمک می کنند تا استراتژیهای بد را شناسایی کنیم. روش من این است که با استفاده از تمام شاخص ها، استراتژی را ساخته و زمانی که استراتژی برای مثال بر روی اندیکاتور نقاط محوری ساخته شد، سپس شاخص های دیگر  را حذف میکنم و دیگر استراتژی را برای آنها ایجاد نمی کنم. استثنا در این مورد حجم است: روش حجم در فارکس بی فایده است، بنابراین من همیشه آن را حذف می کنم.

در اینجا می توانیم تعیین کنیم که بر چه اساسی ما می خواهیم وارد معامله شده و از آن خارج شویم.  چیزی را که ما برای استفاده می خواهیم برای ما در حال کار کردن است!  من استراتژی های ساده را دوست دارم، بنابراین در بیشتر موارد، من فقط از پنج شرایطی که در تصویر انتخاب شده استفاده می کنم. اما، بر اساس ارزیابی مان، ما می توانیم همچنین حرکت حد ضرر را به BE و غیره اضافه کنیم.

صفحه اصلی راه اندازی به صورت شکل زیر به نظر می رسد :

اینجا بخشی است که من این روش را تنظیم کرده ام و هرگز آن را تغییر نمی دهم. من پیشنهاد می کنم شما هم همین کار را انجام دهید: برنامه را همانطور که در تصویر نشان داده شده است تنظیم کنید و از این طریق از آن  استفاده کنید.

صفحه اصلی راه اندازی به صورت شکل زیر به نظر می رسد :

در اینجا ما می توانیم میزان سرمایه را برای بک تست و همچنین روش مدیریت سرمایه را تعریف کنیم. سه مدل در دسترس است. همیشه این موضوع مهم است که ریسک یک معامله انحصاری با هر یک از معاملات دیگران مقایسه شود. بنابراین، تنها دو مورد از این سه مدل مناسب برای معاملات واقعی هستند که بعدا مورد بحث قرار خواهند گرفت.

Fixed size

هر معامله اندازه حجم یکسانی دارد، به عنوان مثال 1 لات و مقادیر دیگر. این تنظیم خوب است.

Fixed amount

اندازه حجم معامله بر اساس میزان ریسک یک معامله مشخص محاسبه می شود، به عنوان مثال 100 دلار در هر معامله. اکنون ریسک هر معامله وابسته است  پس این تنظیم نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

Risk fixed % of account

من این تنظیم را توصیه نمی کنم زیرا ریسک به صورت درصدی از اندازه حساب، از جمله سود / زیان ناشی از استراتژی تنظیم می شود. به عنوان مثال، اگر 100 درصد درآمد کسب کنیم، ما با حجمی دو برابر بزرگتر از سفارش های در ابتدا معامله می کنیم و ریسک معاملات تکی قابل مقایسه با همدیگر نیست. پس این تنظیم برای استفاده در توسعه استراتژی توصیه نمی شود.

تنظیمات تست های پایداری

در این بخش از تست های پایداری استفاده نمی کنم (بعدا آنها را اجرا می کنم). براحتی از بخش می گذریم.

صفحه اصلی راه اندازی به صورت شکل زیر به نظر می رسد :

این بخش یکی از مهمترین بخش ها برای من است. این بخش اجازه می دهد تا تعریف کنیم که کدام پارامترها باید به استراتژی اختصاص داده شوند و کدام ها باید به پایگاه داده برای تست در آینده منتقل شوند. مهم این است که این پارامترها را به نحوی تنظیم کنید که اطلاعات مناسبی را برای کیفیت استراتژی فراهم کند.

من استفاده از شاخص ها بصورت اعداد مطلق ، مانند سود به USD، درصد حداکثر افت سرمایه ، و غیره را توصیه نمیکنم . به این دلیل که هر دو گزینه  سود به USD و درصد حداکثر افت سرمایه  می توانند تحت تاثیر اندازه حجم معاملات برای سرمایه ای باشدکه واقعا هیچ گونه اطلاعات مناسبی را ارائه نمی کند. نسبت ها مهم تر هستند.

این چیزی است که من از اینجا استفاده میکنم و همچنین به شما توصیه میکنم:

 

 

Profit factor

این شاخص نسبت تعداد معاملات سودده  به مجموع  کل معاملات سودده و ضرر ده را نشان می دهد. مقدار بالاتر برای این پارامتر بهتر است. حداقل مقدار باید 1.3 باشد. چنین استراتژی هایی آسیب پذیر نیستند. من نیاز به مقدار یکسانی در تست درون نمونه و خارج از نمونه دارم. داده های خارج از نمونه قابل تشخیص هستند، بعد از نام پارامتر در پرانتز OOS می باشد، به عنوان مثال “Profit factor (OOS)”

Return/DD ratio

یک شاخص بسیار مهم است که به من اجازه می دهد تا بدانم این استراتژی چه مقدار سودآور است. ارزش آن به معنی مجموع سود بخش بر حداکثر کاهش سرمایه می باشد. مقدار آن را حداقل به 0.5 در سال تعیین می کنم. بنابراین اگر دوره نمونه 6 ساله باشد، مقدار آن را 3 قرار می دهم. باید OOS را به همان مقدار تنظیم کنم، اما اگر یک OOS پیش فرض را با مقدار  1.3(یک سوم) داده داشته باشید، این مقدار باید نصف مقدار  نسبت  Return/DD ratio  باشد.

% Wins

اغلب ممکن است استراتژیهایی را که خیلی سودآور هستند پیدا کنید اما مثلا 10 درصد سودآور باشند،  با این حال، چنین استراتژی هایی عمدتا در معاملات بازار سر و صدایی را ایجاد می کنند و در واقعیت اغلب موفق نیستند. بنابراین من حداقل درصد برنده را 30 درصد تعیین می کنم، که همچنین برای سلامت روانی استراتژی هم مناسب است.

Number of trades

حداقل تعداد معینی از معاملات که لازم است تا بازده بک تست مورد اطمینان باشد. تقریبا همیشه این را برای IS  مقدار 100 و برای OOS  مقدار 200 تنظیم می کنم. با این حال، اگر من استراتژی ها را برای دوره زمانی D1 ایجاد کنم، این تعداد را به 50 و 25 کاهش می دهم.

   ما می توانیم شروع کنیم…

حالا ما برای ایجاد استراتژی ها آماده هستیم. ما بر روی دکمه شروع کلیک میکنیم …

و اجرای فرآیند ساخت در تمام طول شب ایده آل است …

صبح ما استراتژی ها را در پایگاه داده پیدا می کنیم …

ما همه آنها را با استفاده از جعبه چک گوشه سمت چپ بالا انتخاب می کنیم، با کلیک بر روی دکمه Retest، آنها را به بخش تست منتقل می کنیم. سپس ما باید فرآیند را با کلیک کردن بر روی دو دکمه Yes در جعبه محاوره تأیید کنیم و می توانیم کار را در مهمترین قسمت ادامه دهیم: تست های پایداری.

این بخش به چگونگی انتخاب استراتژی های واقعا خوب از میان آنهایی که ما ساخته ایم، می پردازد.

در این مرحله من از چند تست استفاده می کنم. من قصد دارم در مورد یکی از مهمترین موارد بحث کنم:

The second OOS test

بر اساس داده های سال 2014 که در هنگام ساخت استراتژی ها استفاده نشده است.

Slippages test

ما می خواهیم استراتژی مستحکم باشد، بنابراین ما تست می کنیم که چه ارتباطی با لغزش ها دارد.

Test on a different market

مهم است که این استراتژی در بازار های مختلف نیز به درستی کار کند، به طوری که محدود به بازار که ساخته شده است نباشد.

Randomize trades order

ما تست می کنیم که استراتژی زمانی که ترتیب معاملات تغییر می کند چگونه خواهد بود .

Randomly skip trades

استراتژی باید حتی زمانی که 10 درصد معاملات را حذف می کنیم، به خوبی کار کند.

Randomize strategy parameters

هر استراتژی دارای برخی پارامترهاست و نباید به آنها بسیار محدود باشد. بنابراین حتی اگر این پارامتر ها تغییر کند باید کار کند.

ما در مورد تمام جزئیات این تست ها از جمله تفسیر نتایج در فصل های بعدی بحث خواهیم کرد.

از تست های چندگانه  OOS برای به دست آوردن استراتژی های با کیفیت بالا که احتمالا در آینده سودآور خواهند بود، استفاده می شود. تست دوم از داده های 2014 استفاده می کند. داده های سال 2015 برای تست سوم که در پایان اجرا می شوند کنار گذاشته خواهند شد.

تنظیمات:

هیچ تنظیمات دیگری لازم نیست.

در برگه Progress بر روی دکمه Start کلیک کنید و منتظر بمانید تا تمامی استراتژی ها مورد آزمایش قرار گیرند. سپس استراتژی هایی را که دارای ضریب سود کمتر از 1.3 هستند را حذف کنید.
سریع ترین راه برای حذف آنها این است که آنها را بر اساس ستون سود مرتب کنید، سپس با کمترین مقدار بر روی استراتژی کلیک کنید، کلید Shift را فشار داده و نگه دارید و آخرین ردیف با مقدار 1.29 را انتخاب کنید. تمام سطرهای بین کمترین مقدار فاکتور سود و ارزش 1.29 انتخاب می شوند. بر روی دکمه Delete کلیک کنید و تمامی استراتژی های انتخاب شده حذف خواهند شد.

از حالا به بعد، داده ها  شامل بخش دوم  OOS (تا تاریخ 1 ژانویه 2015) برای تمام آزمون های پایداری استفاده می شود.

تست لغزش قیمت

استراتژی باید در شرایط دشوار بازار واقعی مانند لغزش قیمت ناشی از پخش اخبار و غیره سودمند بماند. به همین دلیل این تست پیش بینی شده است. و به ما کمک می کند تا مطمئن شویم که استراتژی می تواند در شرایط واقعی بازار باقی بماند

استراتژی باید در شرایط دشوار بازار واقعی  سودمند بماند.

تنظیمات:

استراتژی با تست لغزش قیمت همیشه باید شکل قابل قبول سودآوری را داشته باشد.

اگر شکل سودآوری شبیه این باشد، پس استراتژی باید حذف شود.

این سودآوری ها دارای شکل خوبی هستند، بنابراین ما آنها را برای تست بیشتر نگه می داریم.

تست در بازار های مختلف

این تست مهم است، زیرا استراتژی هایی که نتایج بک تست خوبی در بازارهای مختلف دارند، معمولا در آینده  سودهای ثابت بیشتری در مقایسه با استراتژی هایی که نتایج خوبی را در بازاری که برای آنها ساخته شده اند دارند، خواهند داشت.

استراتژی هایی که نتایج بک تست خوبی در بازارهای مختلف دارند، معمولا سودهای ثابت بیشتری در آینده دارند

تنظیمات:

استراتژی های خوب باید درآمدهای با پارامترهای خوب داشته باشند.

این درآمدها  بد هستند و بنابراین استراتژی ها  حذف خواهند شد.

این سودآوری ها دارای شکل خوبی هستند، بنابراین ما آنها را برای تست بیشتر نگه می داریم.

دستور تصادفی معاملات

این تست وابستگی نتایج بک تست را به ترتیب و نظم اجرای معاملات نشان می دهد. هنگامی که ما بک تستی داریم که در دوره زمانی مشخصی ساخته شده است، احتمالا  ساختار معاملات در آینده شبیه به نتایج بک تست خواهند بود، اما هیچ روشی برای بیان ترتیب معاملات وجود ندارد. یک ترتیب متفاوت از معاملات می تواند نتایج را بدتر کند. به همین دلیل ما این تست را انجام می دهیم که نشان می دهد اگر سفارش معاملات بصورت تصادفی باشد عملکرد استراتژی چگونه خواهد بود.

طبق تجربه من تعداد 200 شبیه سازی به اندازه کافی برای به دست آوردن نتایج مناسب کافی است.

در برگه تحلیل پایداری، می توانیم یک جدول مهم از نتایج را ببینیم. مقدار ret / DD ردیف انتخاب شده (95٪) باید حداقل نصف مقدار نشان داده شده در ردیف Original باشد.

رد تصادفی معاملات

این تست ارتباط بین نتایج و رد بعضی از معاملات را نشان می دهد. پس از اجرای بک تست در دوره  زمانی مناسب ، احتمال دارد که ساختار معاملات در آينده مشابه نتایج باشد. از سوی دیگر، برخی از معاملات ممکن است از دست برود. این می تواند نتایج منفی در ارتباط با بک  تست داشته باشد. این تست به  ما نشان می دهد که در این شرایط چه عملکردی استراتژیک داشته و چه چیزی ما می توانیم انتظار داشته باشیم.

ما 200 شبیه سازی را تنظیم می کنیم. طبق تجربه من این تعداد به نتایج مناسبی منجر خواهد شد.

احتیاط: هر یک از 200 شبیه سازی به عنوان یک بک تست مستقل اجرا می شود، بنابراین این تست ممکن است وقت گیر باشد.

تفسیر نتایج همانند مرحله قبل است. مقدار ret / DD ردیف انتخاب شده (95٪) باید حداقل نیمی از مقدار نشان داده شده در ردیف Original باشد.

سود استراتژی خوب نباید نسبت به تغییر مقادیر شاخص ها بیش از حد آسیب پذیر باشد.

یک تست بسیار قدرتمند است که آسیب پذیری استراتژی را نسبت به تغییرات پارامترها نشان می دهد. سود استراتژی خوب نباید نسبت به تغییر مقادیر شاخص ها بیش از حد آسیب پذیر باشد. اگر استراتژی از میانگین های متحرک با دوره های 100 و 200 برای معاملات استفاده می کند، باید نتایج خوبی با میانگین متحرک 105 و 195 و غیره داشته باشد. این هدف اصلی این آزمون و تست است. این تست وقت گیر اما مهم است.

ما تعداد شبیه سازی ها را دوباره 200 تنظیم می کنیم.

تفسیر نتایج کمی از مرحله قبلی متفاوت است. مقدار ret / DD نباید کمتر از 50 درصد از مقدار اصلی باشد. با این حال، اشکال نمودار  درآمد نیز مهم هستند.

نتیجه آزمایش می تواند چنین باشد:

در این گراف، هر شکل نشان دهنده یک عملگر بک تست با پارامترهای مختلف تنظیم شده است. گراف ایده آل از اشکال درآمدی تشکیل شده است که اطراف نمودار درآمد اصلی را احاطه کرده اند (خط آبی رنگ ضخیم در شکل) . این شکل نموداری می تواند شبیه یک بادبزن باشد.

این نتایج قابل قبول است ما می توانیم به آزمون بعدی ادامه دهیم.

این نتایج غیرقابل قبول است بنابراین ما این استراتژیها را حذف خواهیم کرد.

این آزمون آسان است. ما می توانیم بک تست را با استفاده از آخرین نمونه داده ها اجرا کنیم زیرا استراتژی تمام آزمون های گذشته را گذرانده است. ما از نمونه داده سال 2015 در این تست استفاده می کنیم.

اگر استراتژی در این نمونه داده سودمند باشد، احتمالا خوب است. آخرین مرحله تست پایداری، ماتریس گام به جلو  است.

شکل ظاهری درآمد استراتژی لازم نیست که کامل باشد. هدف ما ایجاد مجموعه ای از استراتژی هایی است که مکمل یکدیگرند. اینجا، شکل درآمد استراتژی است که در یکی از سبد های من در سال 2015 قرار داشت.

ما چند استراتژی کنار گذاشته شده داریم و می توانیم تست نهایی را برای پایداری اجرا کنیم: تست ماتریس گام به جلو. ماتریس WF به سادگی یک ماتریس بهینه سازی گام به جلو  با تعداد مختلف اجرا در دوره های اجرا است.

اگر استراتژی تست ماتریس گام به جلو  را بگذراند، آنگاه با کمک بهینه سازی مجدد پارامتر، استراتژی با طیف گسترده ای از شرایط بازار سازگار خواهد شد و منحنی استراتژی با داده  های خاص دوره تعیین شده تطبیق پیدا نمی کند، زیرا با بازسازی مجدد بهینه سازی آن، در بسیاری از زمان های مختلف کار می کند.

علاوه بر این، همچنین آزمون ماتریس WF به ما می گوید که آیا استراتژی باید به طور دائم بهینه سازی مجدد شود و چه دوره ای برای بهینه سازی مجدد بهترین دوره بازسازی است.

تست ماتریس گام به جلو باید برای هر استراتژی به طور جداگانه انجام شود. ما استراتژی را در بهینه ساز بارگذاری می کنیم و گزینه “Walk-Forward Matrix” را انتخاب می کنیم. ما همچنین گام های اجرا و درصد OOS را انتخاب می کنیم. StrategyQuant از طریق تمام این ترکیب ها، بهینه سازی گام به جلو استراتژیرا را انجام می دهد .

راه اندازی ماتریس گام به جلو:

ما استراتژی را در بهینه ساز بارگذاری میکنیم

ما تنظیم یکسانی را برای بک تست که در آخرین بک تست از استراتژی استفاده شده ، بکار می بریم.

فرآیند آسان است. برای باز کردن استراتژی دو بار کلیک کنید (ما می توانیم استراتژی را در پنجره پایین ببینیم)، بعد روی دکمه تنظیمات استراتژی، سپس دکمه تنظیمات استراتژی “Apply strategy settings” و تأیید عملیات کلیک کنید.

ما داده ها را برای تست تنظیم می کنیم:

برگه تنظیمات را باز کنید و تمام پارامترهای مهمی که مقادیر انتخاب شده از پیش تعیین شده را دارند، انتخاب کنید. 50 درصد انحراف را برای آنها تنظیم کنید.

ما ماتریس گام به جلو را تنظیم می کنیم

تنظیم توصیه شده در تصویر زیر نشان داده شده است:

روی دکمه Start کلیک کنید و منتظر بمانید تا تست کامل شود.

تفسیر نتایج ماتریس گام به جلو

هنگامی که بهینه سازی تکمیل می شود، ما می توانیم نتیجه تست را با کلیک کردن روی نتیجه ماتریس گام به جلو باز کنیم.

ثبات سود خالص WF مهمترین اطلاعات در این تست است. روش ایده آل آن است که در ماتریس حداقل 3 در 3 خانه ارزش سود خالص پایدار WF برای مقادیر بیش از 50 درصد جستجو کنیم .

تصویر بعدی نتیجه یک استراتژی را که با موفقیت تست را گذرانده، نشان می دهد. از 24 تست انجام شده، 17 تست ، نتیجه بسیار خوبی دارند.

تجزیه و تحلیل گام به جلو همچنین دوره زمانی مطلوب و بهینه سازی مجدد  پارامترهای استراتژی را فراهم می کند . در اینجا توصیه می شود که هر 317 روز بهینه سازی شده و از نمونه های 1265 روزه برای داده ها استفاده کنید.

پس از آنکه استراتژی تمام تست های پایداری را گذراند، من به شدت توصیه می کنم آن را در یک حساب آزمایشی اجرا کنید یا از یک حساب واقعی با حجم معاملات کوچک استفاده کنید. وقتی که استراتژی 10 تا 15 معاملات تولید کرد، معاملات واقعی را با بک تست در همان دوره از داده مقایسه کنید. اگر بک تست و معاملات زنده نتایج مشابهی داشته باشند، ما می توانیم معاملات واقعی خود را در حساب معاملاتی اولیه مان شروع کنیم.

نتیجه

این کتاب الکترونیکی با جزئیات توضیح می دهد که چگونه من و مشتریانم  استراتژی هایی را برای معاملات موفق ایجاد می کنیم. نظم، تلاش و زمان کافی منجر به سود فوق العاده ای می شود. بهترین مشتریان من می توانند سود 200 درصد در سال داشته باشند.

در نهایت من یک پیشنهاد برای شما دارم

معامله با استفاده از روبات ها یک راه عالی برای کسب درآمد و کسب زمان اضافی است. اما تنها نظم و رفتار مسئولانه منجر به نتایج خوب می شود. هرگز در معاملاتی که در حال اجرا هستند دخالت نکنید. اگر یک استراتژی نتایج خوبی نداشته باشد و 1.5 برابر از حداکثر افت سرمایه تاریخچه نتایج تست کمتر بود، آن را خاموش کنید. این تنها مداخله ای است که باید انجام دهید.

من برای شما در راه معاملات معتبر موفقیت و همچنین یک شروع بسیار عالی برای به دست آوردن پول با استفاده از برنامه StrategyQuant  آرزو می کنم.

با احترام

زدنک زانکا

تمام اطلا عات ارائه شده در این کتاب الکترونیکی با عنوان  “چگونه با استفاده از نرم افزار StrategyQuant می توان در فارکس سودآور معامله کرد”  فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است. ما هیچ نوع مشاوره مالی ارائه نمی دهیم. ما مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهیم. اطلاعات ارائه شده در این کتاب الکترونیکی، یک نظر شخصی و تجربه نویسنده است ، نتایج تضمین نمی شود. ما مشاوره سرمایه گذاری، کارگزار، فروشنده، نماینده یا نماینده قانونی یا سایر مجوز های مشابه را ثبت نکرده ایم. ما هیچ تحلیل مالی یا مشاوره ای برای خرید یا فروش ابزار سرمایه گذاری یا امکان معامله  در بازارهای مالی کوتاه مدت یا بلند مدت ارائه نمی کنیم. ما مسئول فعالیت های انجام شده توسط خواننده بر اساس نظرات منتشر شده در این کتاب الکترونیکی نیستیم. هنگامی که بر روی ابزارهای مالی  معامله می کنید خود را در معرض ریسک و خطر از دست دادن سرمایه و ضرر مالی قرار می دهید.